PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XITK с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с XLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 12.77%/yr vs 9.12%/yr for XLU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XITK charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности XITK и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.77% против 9.12% соответственно.

XITK

1 день
-2.62%
1 месяц
-5.67%
6 месяцев
2.27%
С начала года
2.43%
1 год
-1.66%
3 года*
8.89%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
12.77%

XLU

1 день
0.55%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
5.67%
С начала года
7.94%
1 год
13.95%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		2.43%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		7.94%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between XITK and XLU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.11

The correlation between XITK and XLU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XITK и XLU

Секторы
XITK
XLU

Технологии

82.4%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Промышленность

1.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

XITK
82.4%
XLU

-

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
XLU

-

Здравоохранение

XITK
3.1%
XLU

-

Промышленность

XITK
1.6%
XLU

-

Финансовые услуги

XITK
1.3%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
XLU

-

Недвижимость

XITK
0.4%
XLU

-

Сырьевые материалы

XITK

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

XITK

-

XLU

-

Энергетика

XITK

-

XLU

-

Коммунальные услуги

XITK

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XITK vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.94

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.35

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.53

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

3.18

-3.31

XITK vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и XLU

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-51.98%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-9.18%

-18.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-17.26%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-25.26%

-36.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-36.07%

-29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.16%

-3.46%

-26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-10.20%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

4.40%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и XLU

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

4.48%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

11.80%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

14.90%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

17.34%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

19.28%

+10.38%

Сравнение комиссий XITK и XLU

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и XLU

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.63%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XITK and XLU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (9.66%) compared to XLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XITK leads with 12.77% vs 9.12% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XITK has performed better with a 12.77% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.

XLU has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for XITK.

XITK is categorized as Technology Equities, while XLU is Utilities Equities. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор