PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XITK с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XITK и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XITK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XITK и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		-18.00%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность -18.00%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XITK имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции XLE немного отстают с 11.23%.

XITK

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-18.00%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-9.62%
3 года*
6.98%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
11.34%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с VGTXITK с ARKWXITK с XNTKXITK с FSCSXXITK с SPYXITK с WAMVX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XITK и XLE

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XITK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.18

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.56

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.61

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

4.23

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.18

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.89

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между XITK и XLE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и XLE

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XITK и XLE

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XITKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-71.26%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-18.79%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-26.04%

-35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-66.81%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.09%

-5.74%

-38.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-18.05%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

7.15%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и XLE

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XITKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

6.45%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

14.46%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.68%

25.21%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.41%

26.09%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

29.50%

-0.20%