PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с XLE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 13.96%/yr vs 9.65%/yr for XLE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XITK charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XITK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.96% против 9.65% соответственно.

XITK

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.90%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.80%
3 года*
13.32%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
13.96%

XLE

1 день
0.97%
1 месяц
-5.83%
С начала года
22.65%
6 месяцев
23.59%
1 год
31.95%
3 года*
14.78%
5 лет*
18.58%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		1.90%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		22.65%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XITK and XLE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.25

The correlation between XITK and XLE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XITK и XLE

Секторы
XITK
XLE

Технологии

82.4%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Промышленность

1.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XITK
82.4%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
XLE

-

Здравоохранение

XITK
3.1%
XLE

-

Промышленность

XITK
1.6%
XLE

-

Финансовые услуги

XITK
1.3%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
XLE

-

Недвижимость

XITK
0.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

XITK

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XITK

-

XLE

-

Энергетика

XITK

-

XLE
100.0%

Коммунальные услуги

XITK

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с VGTXITK с ARKWXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XITK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.54

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.07

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.28

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

6.62

-6.69

XITK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и XLE

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-71.26%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-14.05%

-13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-20.14%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-26.04%

-35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-66.81%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.52%

-12.92%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-17.96%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

4.84%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и XLE

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

6.85%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

16.92%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

20.80%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

25.99%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

29.59%

+0.12%

Сравнение комиссий XITK и XLE

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и XLE

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.81%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XITK and XLE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (12.20%) compared to XLE (6.85%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XITK leads with 13.96% vs 9.65% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XITK has performed better with a 13.96% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.

XLE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for XITK.

XITK is categorized as Technology Equities, while XLE is Energy Equities. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор