PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с SOXX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 13.96%/yr vs 37.13%/yr for SOXX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности XITK и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 107.83%. За последние 10 лет акции XITK уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.96% против 37.13% соответственно.

XITK

1 день
-1.25%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.90%
6 месяцев
0.34%
1 год
-0.80%
3 года*
13.32%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
13.96%

SOXX

1 день
3.94%
1 месяц
9.72%
С начала года
107.83%
6 месяцев
104.44%
1 год
164.79%
3 года*
57.87%
5 лет*
34.72%
10 лет*
37.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		1.90%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		107.83%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between XITK and SOXX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between XITK and SOXX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XITK и SOXX

Секторы
XITK
SOXX

Технологии

82.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Промышленность

1.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XITK
82.4%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
SOXX

-

Здравоохранение

XITK
3.1%
SOXX

-

Промышленность

XITK
1.6%
SOXX

-

Финансовые услуги

XITK
1.3%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
SOXX

-

Недвижимость

XITK
0.4%
SOXX

-

Сырьевые материалы

XITK

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

XITK

-

SOXX

-

Энергетика

XITK

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

XITK

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с VGTXITK с ARKWXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

XITK vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
4.20

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
4.10

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.59

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

10.52

-10.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

37.47

-37.54

XITK vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и SOXX

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-70.21%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-15.77%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-41.36%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-45.75%

-15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-45.75%

-19.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.52%

-4.55%

-25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-19.93%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

4.42%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и SOXX

Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 12.20%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

22.27%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

33.54%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

39.44%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

37.24%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

34.00%

-4.29%

Сравнение комиссий XITK и SOXX

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и SOXX

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.23%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XITK and SOXX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (22.27%) compared to XITK (12.20%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 37.13% vs 13.96% for XITK. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, XITK has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 37.13% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.

SOXX has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for XITK.

XITK is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор