Сравнение XITK с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
XITK и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XITK и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XITK и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | -18.00% | 2.53% | 19.12% | 45.87% | -47.45% | -11.24% | 90.22% | 36.98% | 7.60% | 36.01% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность -18.00%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции XITK уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 11.34% против 27.88% соответственно.
XITK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- 11.34%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XITK и PSI
XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
XITK vs. PSI — Ранг доходности на риск
XITK
PSI
Сравнение XITK c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XITK | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 2.39 | -2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.87 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.63 | -5.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 20.32 | -21.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XITK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.39 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XITK и PSI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и PSI
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок XITK и PSI
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XITK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -62.96% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -18.67% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -44.85% | -16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | -44.85% | -20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.09% | -7.31% | -36.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -16.05% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 5.17% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и PSI
Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 9.17%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XITK | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 15.33% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 29.78% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 43.67% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 37.34% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 34.67% | -5.37% |