PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 14.35%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XITK charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности XITK и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 14.35% против 7.69% соответственно.

XITK

1 день
-3.51%
1 месяц
12.45%
С начала года
13.97%
6 месяцев
14.17%
1 год
11.38%
3 года*
17.58%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
14.35%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		13.97%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between XITK and GSG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.16

The correlation between XITK and GSG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с XNTKXITK с WAMVXXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

XITK vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.26

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.88

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

5.47

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

14.39

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.26

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.09

+0.60

Просадки

Сравнение просадок XITK и GSG

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-89.62%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-9.46%

-18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-14.94%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-29.12%

-32.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-57.64%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.29%

-56.95%

+34.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-63.71%

+41.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

3.59%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и GSG

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.65%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

20.42%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

22.95%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

22.61%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

22.03%

+7.54%

Сравнение комиссий XITK и GSG

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и GSG

Ни XITK, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and GSG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (8.59%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, XITK leads with 14.35% vs 7.69% for GSG. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XITK has performed better with a 14.35% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

XITK and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XITK is categorized as Technology Equities, while GSG is Commodities. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор