PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. XITK is passively managed, while FTLS is actively managed. Over the past 10 years, XITK returned 14.35%/yr vs 9.83%/yr for FTLS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности XITK и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции FTLS по среднегодовой доходности: 14.35% против 9.83% соответственно.

XITK

1 день
-3.51%
1 месяц
12.45%
С начала года
13.97%
6 месяцев
14.17%
1 год
11.38%
3 года*
17.58%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
14.35%

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		13.97%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Correlation

The correlation between XITK and FTLS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between XITK and FTLS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XITK и FTLS

Секторы
XITK
FTLS

Технологии

83.4%
26.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.2%
9.5%

Промышленность

2.0%
7.6%

Финансовые услуги

1.7%
19.9%

Здравоохранение

1.6%
8.4%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

7.3%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

XITK
83.4%
FTLS
26.9%

Коммуникационные услуги

XITK
8.6%
FTLS
6.1%

Потребительский циклический сектор

XITK
2.2%
FTLS
9.5%

Промышленность

XITK
2.0%
FTLS
7.6%

Финансовые услуги

XITK
1.7%
FTLS
19.9%

Здравоохранение

XITK
1.6%
FTLS
8.4%

Недвижимость

XITK
0.5%
FTLS
1.9%

Сырьевые материалы

XITK

-

FTLS
5.1%

Потребительский защитный сектор

XITK

-

FTLS
6.5%

Энергетика

XITK

-

FTLS
7.3%

Коммунальные услуги

XITK

-

FTLS
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с XNTKXITK с WAMVXXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

XITK vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.75

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.56

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

3.79

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

11.78

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.75

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.98

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.81

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XITK и FTLS

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-20.54%

-45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-3.79%

-24.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-11.69%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-11.69%

-49.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-20.54%

-45.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.29%

-0.03%

-22.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-2.69%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

1.21%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и FTLS

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

1.81%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

5.65%

+16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

8.18%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

10.55%

+22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

11.30%

+18.27%

Сравнение комиссий XITK и FTLS

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и FTLS

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XITK and FTLS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (8.59%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs FTLS's -20.54%.

On 10-year performance, XITK leads with 14.35% vs 9.83% for FTLS. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XITK has performed better with a 14.35% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for XITK.

XITK is categorized as Technology Equities, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 1.60% for FTLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор