PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. XITK is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, XITK returned 11.50% vs 32.79% for FEPI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности XITK и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

XITK

1 день
0.69%
1 месяц
10.62%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.21%
1 год
11.50%
3 года*
17.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
14.36%

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и FEPI

2026 (YTD)202520242023
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		14.76%2.53%19.12%15.98%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between XITK and FEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.74

The correlation between XITK and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XITK и FEPI

Секторы
XITK
FEPI

Технологии

83.4%
62.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
24.9%

Потребительский циклический сектор

2.2%
13.0%

Промышленность

2.0%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XITK
83.4%
FEPI
62.1%

Коммуникационные услуги

XITK
8.6%
FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

XITK
2.2%
FEPI
13.0%

Промышленность

XITK
2.0%
FEPI

-

Финансовые услуги

XITK
1.7%
FEPI

-

Здравоохранение

XITK
1.6%
FEPI

-

Недвижимость

XITK
0.5%
FEPI

-

Сырьевые материалы

XITK

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

XITK

-

FEPI

-

Энергетика

XITK

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

XITK

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с XNTKXITK с WAMVXXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

XITK vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.99

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.65

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.55

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

8.56

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.99

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.16

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XITK и FEPI

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-23.56%

-42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-12.91%

-15.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-1.43%

-20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-3.50%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

3.84%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и FEPI

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

3.31%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

12.54%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

16.52%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

19.00%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

19.00%

+10.56%

Сравнение комиссий XITK и FEPI

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и FEPI

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and FEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (8.39%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs 11.50% for XITK. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.00% for XITK.

XITK is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор