Сравнение XITK с BITI
XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XITK returned 8.89%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. XITK charges 0.45%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности XITK и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
XITK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 12.77%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XITK и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 2.43% | 2.53% | 19.12% | 45.87% | -6.56% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between XITK and BITI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XITK vs. BITI — Ранг доходности на риск
XITK
BITI
Сравнение XITK c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XITK | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.57 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.38 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XITK и BITI
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XITK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -92.16% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -25.28% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | -84.63% | +56.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -86.41% | +56.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -68.40% | +46.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 10.16% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и BITI
Текущая волатильность для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) составляет 9.66%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что XITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XITK | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 10.76% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 34.28% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 44.15% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 52.24% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 52.24% | -22.58% |
Сравнение комиссий XITK и BITI
XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и BITI
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XITK and BITI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to XITK (9.66%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, XITK leads with 8.89% vs -31.62% for BITI. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, XITK has been the lower-risk option at 9.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XITK has performed better with a 8.89% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for XITK.
XITK is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XITK и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор