PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XITK с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 12.77%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XITK charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности XITK и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 12.77% против 2.23% соответственно.

XITK

1 день
-2.62%
1 месяц
-5.67%
6 месяцев
2.27%
С начала года
2.43%
1 год
-1.66%
3 года*
8.89%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
12.77%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		2.43%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between XITK and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

XITK vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
19.02

-19.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
153.14

-153.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

69.35

-68.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

349.26

-349.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

2,476.82

-2,476.95

XITK vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и BIL

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-0.78%

-64.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-0.01%

-28.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-0.01%

-28.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-0.08%

-61.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-0.21%

-65.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.16%

0.00%

-30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-0.26%

-21.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

0.00%

+12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и BIL

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

0.07%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

0.14%

+24.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

0.20%

+28.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

0.26%

+32.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

0.26%

+29.40%

Сравнение комиссий XITK и BIL

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и BIL

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (9.66%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, XITK leads with 12.77% vs 2.23% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XITK has performed better with a 12.77% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.

BIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for XITK.

XITK is categorized as Technology Equities, while BIL is Government Bonds. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор