PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

XISE и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и QFLR

2026 (YTD)20252024
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.15%6.42%5.27%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

XISE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с APRHXISE с LAPRXISE с FDND
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий XISE и QFLR

XISE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Доходность на риск

XISE vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.91

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.62

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.17

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

13.59

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.91

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.11

+0.10

Корреляция

Корреляция между XISE и QFLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и QFLR

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.99%5.81%7.04%1.20%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и QFLR

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-13.97%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.61%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.77%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.61%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.77%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.97%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

9.49%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

12.32%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

12.89%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

12.89%

-7.84%