Сравнение XISE с PBAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).
XISE и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XISE и PBAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XISE и PBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 0.08% | 6.42% | 4.03% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 1.48% | 6.34% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.
XISE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XISE и PBAP
XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.
Доходность на риск
XISE vs. PBAP — Ранг доходности на риск
XISE
PBAP
Сравнение XISE c PBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XISE | PBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.46 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.19 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.91 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 13.78 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XISE | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.46 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XISE и PBAP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XISE и PBAP
Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XISE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September | 5.95% | 5.81% | 7.04% | 1.20% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XISE и PBAP
Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и PBAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XISE | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -9.70% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -5.83% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.86% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.81% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XISE и PBAP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XISE | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.84% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.34% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 7.26% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 7.33% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 7.33% | -2.27% |