PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XISE с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XISE и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и PBAP


Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.


XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Сравнение комиссий XISE и PBAP

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.


Доходность на риск

XISE vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XISEPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.19

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.91

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

13.78

-6.37

XISE vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XISEPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.46

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.15

+0.05

Корреляция

Корреляция между XISE и PBAP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и PBAP

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок XISE и PBAP

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и PBAP.


Загрузка...

Показатели просадок


XISEPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-9.70%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-5.83%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.86%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.81%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XISEPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.84%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.34%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

7.26%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

7.33%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

7.33%

-2.27%