PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

XISE и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и JULJ

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.15%6.42%5.70%3.09%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

XISE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с APRHXISE с LAPRXISE с FDND
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с ISWN

Сравнение комиссий XISE и JULJ

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

XISE vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.11

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

15.70

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа JULJ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.27

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.91

-0.70

Корреляция

Корреляция между XISE и JULJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и JULJ

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности JULJ в 5.72%

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.99%5.81%7.04%1.20%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XISE и JULJ

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-3.62%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.62%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.11%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.36%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и JULJ

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.68%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

1.27%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

4.40%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

3.16%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

3.16%

+1.89%