PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XISE с IBID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. XISE is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, XISE returned 6.80% vs 4.68% for IBID. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XISE charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности XISE и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.40%.

XISE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.72%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XISE и IBID

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.04%6.42%5.70%3.09%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.40%5.66%4.71%2.53%

Correlation

The correlation between XISE and IBID is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

-0.01

The correlation between XISE and IBID shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с AJULXISE с FDND
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

XISE vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.78

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
6.52

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.90

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

12.89

-9.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

39.18

-18.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.78

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.55

-1.16

Просадки

Сравнение просадок XISE и IBID

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XISEIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-1.28%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-0.36%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.22%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.12%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и IBID

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что XISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XISEIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.33%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

0.80%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

1.24%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

2.25%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

2.25%

+2.67%

Сравнение комиссий XISE и IBID

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и IBID

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности IBID в 3.67%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.67%4.43%4.24%0.81%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.92%5.81%7.04%1.20%

Часто задаваемые вопросы

XISE and IBID have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XISE has higher volatility (0.37%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, XISE dropped -6.17% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, XISE leads with 6.80% vs 4.68% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XISE has performed better with a 6.80% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.

XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 3.67% for IBID.

XISE is categorized as Options Trading, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XISE and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XISE и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор