PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

XISE и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и DOGG

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с FDND
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий XISE и DOGG

XISE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

XISE vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.62

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

5.13

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.95

+0.26

Корреляция

Корреляция между XISE и DOGG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и DOGG

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности DOGG в 8.53%

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок XISE и DOGG

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-11.19%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.51%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-6.08%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.98%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.01%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.19%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

7.72%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

12.83%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

13.01%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

13.01%

-7.95%