PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XINC.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XINC.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XINC.TO (iShares Core Income Balanced ETF Portfolio) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XINC.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, XINC.TO returned 7.73%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XINC.TO charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XINC.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XINC.TO показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

XINC.TO

1 день
0.09%
1 месяц
2.26%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.10%
1 год
8.23%
3 года*
7.73%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XINC.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.53%6.71%7.76%4.96%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between XINC.TO and CBIL.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

XINC.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XINC.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XINC.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
9.50

-7.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
23.69

-21.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

5.40

-4.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

58.99

-56.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

342.51

-333.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XINC.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XINC.TO на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XINC.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XINC.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

9.50

-7.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

11.65

-11.09

Просадки

Сравнение просадок XINC.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XINC.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.40%

-0.06%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-0.04%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.36%

-0.06%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.00%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.01%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XINC.TO и CBIL.TO

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XINC.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.07%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

0.19%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

0.25%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

0.31%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

0.31%

+6.42%

Сравнение комиссий XINC.TO и CBIL.TO

XINC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XINC.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.19%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XINC.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XINC.TO.

XINC.TO is categorized as Diversified Portfolio, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XINC.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XINC.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор