PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIN.TO с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIN.TO с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XIN.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XIN.TO returned 12.73%/yr vs 10.04%/yr for EFA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XIN.TO charges 0.52%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности XIN.TO и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIN.TO торгуется в CAD, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIN.TO показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции XIN.TO превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 12.73% против 10.04% соответственно.

XIN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
17.06%
5 лет*
15.25%
10 лет*
12.73%

EFA

1 день
0.90%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.14%
1 год
23.55%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.58%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIN.TO и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		9.87%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%-0.02%24.88%-10.05%16.34%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		10.79%25.51%12.38%15.76%-8.28%10.44%5.78%16.04%-6.51%17.11%

Correlation

The correlation between XIN.TO and EFA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.82

The correlation between XIN.TO and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIN.TO и EFA

Секторы
XIN.TO
EFA

Финансовые услуги

23.3%
24.6%

Промышленность

16.6%
19.9%

Технологии

10.9%
10.4%

Здравоохранение

9.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.7%

Сырьевые материалы

5.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.5%

Энергетика

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

3.1%
4.0%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

XIN.TO
23.3%
EFA
24.6%

Промышленность

XIN.TO
16.6%
EFA
19.9%

Технологии

XIN.TO
10.9%
EFA
10.4%

Здравоохранение

XIN.TO
9.5%
EFA
10.6%

Потребительский циклический сектор

XIN.TO
7.2%
EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

XIN.TO
6.8%
EFA
6.7%

Сырьевые материалы

XIN.TO
5.7%
EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

XIN.TO
4.0%
EFA
4.5%

Энергетика

XIN.TO
3.3%
EFA
4.0%

Коммунальные услуги

XIN.TO
3.1%
EFA
4.0%

Недвижимость

XIN.TO
1.6%
EFA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

XIN.TO vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIN.TO c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIN.TOEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.67

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.38

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.13

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

8.37

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIN.TO vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIN.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIN.TO и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIN.TOEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XIN.TO и EFA

Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки EFA в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIN.TOEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-28.10%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.13%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.42%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-23.53%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-28.10%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-5.01%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.82%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XIN.TO и EFA

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 3.83%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIN.TOEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.69%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.88%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

14.13%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.68%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

14.67%

+1.77%

Сравнение комиссий XIN.TO и EFA

XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIN.TO и EFA

Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EFA в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.64%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Часто задаваемые вопросы

XIN.TO and EFA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.

XIN.TO is categorized as Global Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. XIN.TO tracks MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.52% for XIN.TO and 0.32% for EFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор