Сравнение XIN.TO с XWD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO).
XIN.TO и XWD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г.. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIN.TO или XWD.TO.
Основные характеристики
| XIN.TO | XWD.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.64% | 22.16% |
| Дох-ть за 1 год | 17.43% | 29.77% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 9.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.33% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 11.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 8.67 | 21.76 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 9.50% |
| Макс. просадка | -58.56% | -27.48% |
| Текущая просадка | -2.87% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между XIN.TO и XWD.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и XWD.TO
С начала года, XIN.TO показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у XWD.TO с доходностью 22.16%. За последние 10 лет акции XIN.TO уступали акциям XWD.TO по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIN.TO и XWD.TO
XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XWD.TO в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIN.TO c XWD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и XWD.TO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XWD.TO в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.44% | 2.51% | 2.18% | 2.65% | 1.81% | 2.58% | 2.85% | 2.16% | 2.41% | 2.32% | 2.83% | 2.17% |
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 1.18% | 1.39% | 1.36% | 1.21% | 1.06% | 1.76% | 1.94% | 1.63% | 1.83% | 1.84% | 2.15% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и XWD.TO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки XWD.TO в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и XWD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и XWD.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.