Сравнение XIN.TO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
XIN.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIN.TO или XEF.TO.
Основные характеристики
| XIN.TO | XEF.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.64% | 12.16% |
| Дох-ть за 1 год | 17.43% | 19.47% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 5.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.33% | 6.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 8.67 | 13.29 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 10.35% |
| Макс. просадка | -58.56% | -28.50% |
| Текущая просадка | -2.87% | -3.02% |
Корреляция
Корреляция между XIN.TO и XEF.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и XEF.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIN.TO показывает доходность 11.64%, а XEF.TO немного выше – 12.16%. За последние 10 лет акции XIN.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 7.58% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIN.TO и XEF.TO
XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIN.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности XEF.TO в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.44% | 2.51% | 2.18% | 2.65% | 1.81% | 2.58% | 2.85% | 2.16% | 2.41% | 2.32% | 2.83% | 2.17% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.56% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и XEF.TO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и XEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и XEF.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.