Сравнение XIN.TO с XUS-U.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).
XIN.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIN.TO или XUS-U.TO.
Основные характеристики
| XIN.TO | XUS-U.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.64% | 21.32% |
| Дох-ть за 1 год | 17.43% | 33.99% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 9.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.33% | 16.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 8.67 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 11.60% |
| Макс. просадка | -58.56% | -33.54% |
| Текущая просадка | -2.87% | -2.62% |
Корреляция
Корреляция между XIN.TO и XUS-U.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и XUS-U.TO
С начала года, XIN.TO показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у XUS-U.TO с доходностью 21.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIN.TO и XUS-U.TO
XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIN.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и XUS-U.TO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XUS-U.TO в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.44% | 2.51% | 2.18% | 2.65% | 1.81% | 2.58% | 2.85% | 2.16% | 2.41% | 2.32% | 2.83% | 2.17% |
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.50% | 1.81% | 2.10% | 1.57% | 1.96% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и XUS-U.TO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и XUS-U.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и XUS-U.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 2.97%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.