Сравнение XIN.TO с GBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO).
XIN.TO и GBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г.. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIN.TO или GBAL.TO.
Основные характеристики
| XIN.TO | GBAL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.64% | 16.19% |
| Дох-ть за 1 год | 17.43% | 25.26% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 5.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 4.74 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 3.36 |
| Коэф-т Мартина | 8.67 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 8.61% |
| Макс. просадка | -58.56% | -18.92% |
| Текущая просадка | -2.87% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между XIN.TO и GBAL.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XIN.TO и GBAL.TO
С начала года, XIN.TO показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у GBAL.TO с доходностью 16.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIN.TO и GBAL.TO
XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GBAL.TO в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIN.TO c GBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIN.TO и GBAL.TO
Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности GBAL.TO в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.44% | 2.51% | 2.18% | 2.65% | 1.81% | 2.58% | 2.85% | 2.16% | 2.41% | 2.32% | 2.83% | 2.17% |
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 2.19% | 2.40% | 1.87% | 1.44% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XIN.TO и GBAL.TO
Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки GBAL.TO в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и GBAL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIN.TO и GBAL.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.