PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с XISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIMR с XISE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) are both Options Trading funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XIMR returned 7.59% vs 6.35% for XISE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XIMR и XISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 3.17%.

XIMR

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.38%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XISE

1 день
0.05%
1 месяц
0.30%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.10%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIMR и XISE

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		4.25%6.80%5.75%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.17%6.42%4.32%

Correlation

The correlation between XIMR and XISE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between XIMR and XISE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с FSEPXIMR с JANPXIMR с QBULXIMR с BUFDXIMR с CAOSXIMR с AAPRXIMR с OCTJ
Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с FSEPXISE с AJULXISE с LAPR

Доходность на риск

XIMR vs. XISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c XISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIMRXISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
2.18

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.76
3.40

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.51

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

3.40

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.22

18.98

+37.24

XIMR vs. XISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа XISE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и XISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIMR и XISE

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и XISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIMRXISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-6.17%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.88%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.05%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.24%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.34%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и XISE

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что XIMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIMRXISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.36%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.30%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

2.92%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

4.87%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

4.87%

-0.54%

Сравнение комиссий XIMR и XISE

И XIMR, и XISE имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и XISE

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности XISE в 5.91%

ПозицияTTM202520242023
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.42%6.41%4.44%0.00%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.91%5.81%7.04%1.20%

Часто задаваемые вопросы

XIMR and XISE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIMR has higher volatility (0.78%) compared to XISE (0.36%). In terms of maximum drawdown, XIMR dropped -5.12% vs XISE's -6.17%.

On 1-year performance, XIMR leads with 7.59% vs 6.35% for XISE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XIMR has performed better with a 7.59% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIMR and XISE have the same expense ratio: 0.85% per year.

XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 5.91% for XISE.

XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIMR и XISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор