Сравнение XIMR с IXC
XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - XIMR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. XIMR is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past year, XIMR returned 7.59% vs 32.10% for IXC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XIMR charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности XIMR и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 20.55%.
XIMR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам XIMR и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.25% | 6.80% | 5.75% |
IXC iShares Global Energy ETF | 20.55% | 13.98% | -4.52% |
Correlation
The correlation between XIMR and IXC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between XIMR and IXC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIMR vs. IXC — Ранг доходности на риск
XIMR
IXC
Сравнение XIMR c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIMR | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.28 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | 2.33 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.22 | 8.08 | +48.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIMR и IXC
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIMR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -67.88% | +62.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -13.81% | +12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -13.24% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -17.46% | +17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 3.98% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и IXC
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 0.78%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIMR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 6.46% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 15.91% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 19.08% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 23.50% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 26.82% | -22.49% |
Сравнение комиссий XIMR и IXC
XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и IXC
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности IXC в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.15% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.42% | 6.41% | 4.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIMR and IXC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXC has higher volatility (6.46%) compared to XIMR (0.78%). In terms of maximum drawdown, XIMR dropped -5.12% vs IXC's -67.88%.
On 1-year performance, IXC leads with 32.10% vs 7.59% for XIMR. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXC has performed better with a 32.10% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for XIMR.
XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 3.15% for IXC.
XIMR is categorized as Options Trading, while IXC is Energy Equities. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XIMR and 0.40% for IXC.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIMR и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор