PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

XIMR и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и IVVM

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с EOCTXIMR с GSEPXIMR с BUFDXIMR с FSEPXIMR с BGLDXIMR с JULQ
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий XIMR и IVVM

XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

XIMR vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.50

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

7.89

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.98

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.25

+0.25

Корреляция

Корреляция между XIMR и IVVM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и IVVM

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности IVVM в 0.69%

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и IVVM

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-11.62%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-9.29%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.72%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.96%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.64%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и IVVM

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.76%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

6.04%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

12.91%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

9.82%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

9.82%

-5.33%