PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

XIMR и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и IVVB

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.22%6.80%5.39%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

XIMR

1 день
1.01%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с BGLDXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с GSEPXIMR с BUFDXIMR с CAOS
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий XIMR и IVVB

XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

XIMR vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

7.14

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.00

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.04

+0.44

Корреляция

Корреляция между XIMR и IVVB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и IVVB

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.35%6.41%4.44%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и IVVB

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-13.08%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-6.90%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-4.75%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.66%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.51%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и IVVB

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.31%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.68%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

6.26%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

10.63%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

9.47%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

9.47%

-4.97%