PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

XIMR и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и FLJJ

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%10.81%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с JULQXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с BUFDXIMR с BGLD
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий XIMR и FLJJ

XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

XIMR vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.89

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.80

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.15

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

13.06

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между XIMR и FLJJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и FLJJ

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и FLJJ

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-6.91%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-3.86%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.82%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и FLJJ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.16%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

3.49%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

6.42%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

6.31%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

6.31%

-1.82%