PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

XIMR и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и DNOV

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с BUFDXIMR с EOCTXIMR с BGLDXIMR с JULQXIMR с CAOS
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR

Сравнение комиссий XIMR и DNOV

И XIMR, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

XIMR vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.61

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.37

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.41

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

12.51

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.81

+0.69

Корреляция

Корреляция между XIMR и DNOV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и DNOV

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как DNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и DNOV

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-15.03%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-6.13%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.06%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.18%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и DNOV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.70%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

4.47%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

9.10%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

7.59%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

9.12%

-4.63%