Сравнение XIMR с DNOV
XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and DNOV (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - XIMR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DNOV is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. XIMR is actively managed, while DNOV is passively managed. Over the past year, XIMR returned 8.62% vs 17.60% for DNOV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XIMR и DNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью 4.94%.
XIMR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNOV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIMR и DNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.33% | 6.80% | 5.39% |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 4.94% | 13.93% | 6.78% |
Correlation
The correlation between XIMR and DNOV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between XIMR and DNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIMR vs. DNOV — Ранг доходности на риск
XIMR
DNOV
Сравнение XIMR c DNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIMR | DNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.65 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 4.23 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.73 | 22.70 | +46.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIMR | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29 | 3.09 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.92 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок XIMR и DNOV
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и DNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIMR | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -15.03% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -4.18% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.01% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.78% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и DNOV
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 0.31%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIMR | DNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.80% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 4.22% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 5.72% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 7.61% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 9.03% | -4.67% |
Сравнение комиссий XIMR и DNOV
И XIMR, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и DNOV
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как DNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.42% | 6.41% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
XIMR and DNOV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNOV has higher volatility (0.80%) compared to XIMR (0.31%). In terms of maximum drawdown, XIMR dropped -5.12% vs DNOV's -15.03%.
On 1-year performance, DNOV leads with 17.60% vs 8.62% for XIMR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DNOV has performed better with a 17.60% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIMR and DNOV have the same expense ratio: 0.85% per year.
XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for DNOV.
XIMR is categorized as Options Trading, while DNOV is Defined Outcome.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIMR и DNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор