PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

XIMR и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и DMAR

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.22%6.80%5.39%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%10.22%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

XIMR

1 день
1.01%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с BGLDXIMR с CAOSXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с JULQ
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий XIMR и DMAR

И XIMR, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

XIMR vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.66

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.45

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.08

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

13.69

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между XIMR и DMAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и DMAR

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.35%6.41%4.44%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и DMAR

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-9.84%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-6.15%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.91%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и DMAR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.31%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.94%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.71%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

7.59%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

7.06%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

7.05%

-2.55%