PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

XIMR и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и AJAN

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с JULQXIMR с BGLDXIMR с BUFD
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий XIMR и AJAN

XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

XIMR vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.77

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.56

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

8.34

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.18

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между XIMR и AJAN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и AJAN

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и AJAN

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-4.11%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-3.34%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.30%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.63%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и AJAN

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеют волатильность 1.32% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.38%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.72%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

4.42%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

3.86%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

3.86%

+0.63%