Сравнение XILSX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности XILSX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XILSX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%.
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XILSX и FHYSX
XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
XILSX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
XILSX
FHYSX
Сравнение XILSX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XILSX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.44 | 1.71 | +6.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 73.85 | 2.43 | +71.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 32.11 | 1.46 | +30.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 124.30 | 2.73 | +121.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 774.78 | 11.03 | +763.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XILSX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 1.71 | +6.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.23 | 0.62 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.86 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между XILSX и FHYSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XILSX и FHYSX
Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок XILSX и FHYSX
Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XILSX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -21.45% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -2.50% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -16.93% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -2.61% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.62% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XILSX и FHYSX
Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XILSX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.38% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.43% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.79% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 5.20% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 5.77% | -1.81% |