Сравнение XIDV с PBDC
XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - XIDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. XIDV is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past year, XIDV returned 30.00% vs -12.67% for PBDC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XIDV charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности XIDV и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIDV показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
XIDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIDV и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 14.75% | 40.77% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -3.88% |
Correlation
The correlation between XIDV and PBDC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIDV vs. PBDC — Ранг доходности на риск
XIDV
PBDC
Сравнение XIDV c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIDV | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.90 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.63 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | -1.03 | +13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIDV и PBDC
Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIDV | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -20.47% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -20.15% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.90% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -5.03% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 12.28% | -9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIDV и PBDC
Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.06%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIDV | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.53% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 15.26% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 18.85% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.02% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.02% | -2.42% |
Сравнение комиссий XIDV и PBDC
XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIDV и PBDC
Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 5.95% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIDV and PBDC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to XIDV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, XIDV leads with 30.00% vs -12.67% for PBDC. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 30.00% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 5.95% for XIDV.
XIDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 13.49% for PBDC.
XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIDV и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор