Сравнение XIDV с PBDC
XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - XIDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. XIDV is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past year, XIDV returned 32.24% vs -10.52% for PBDC. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XIDV charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности XIDV и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIDV показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.13%.
XIDV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.20%
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.11M | $3.67M | |
| $349.63K | $209.54K | $449.86K |
Сравнение доходности по годам XIDV и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 19.14% | 40.77% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -3.88% |
Correlation
The correlation between XIDV and PBDC is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIDV vs. PBDC — Ранг доходности на риск
XIDV
PBDC
Сравнение XIDV c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIDV | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.93 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.60 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | -1.01 | +14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIDV и PBDC
Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIDV | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -20.47% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -17.71% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -14.81% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -5.18% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 10.39% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIDV и PBDC
Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.11%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIDV | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.72% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 15.31% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 19.21% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 17.08% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 17.08% | -2.56% |
Сравнение комиссий XIDV и PBDC
XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIDV и PBDC
Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности PBDC в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 5.73% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIDV and PBDC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to XIDV (3.11%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, XIDV leads with 32.24% vs -10.52% for PBDC. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 32.24% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 5.73% for XIDV.
XIDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 13.49% for PBDC.
XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIDV и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор