Сравнение XIDV с LVHD
XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XIDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 30.00% vs 16.67% for LVHD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности XIDV и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIDV показывает доходность 14.75%, а LVHD немного ниже – 14.62%.
XIDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам XIDV и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 14.75% | 40.77% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 14.62% | 6.75% |
Correlation
The correlation between XIDV and LVHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов XIDV и LVHD
Секторы
XIDV
LVHD
Финансовые услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
Финансовые услуги
XIDV
LVHD
Энергетика
XIDV
LVHD
Потребительский защитный сектор
XIDV
LVHD
Промышленность
XIDV
LVHD
Потребительский циклический сектор
XIDV
LVHD
Сырьевые материалы
XIDV
LVHD
-
Коммунальные услуги
XIDV
LVHD
Здравоохранение
XIDV
LVHD
Коммуникационные услуги
XIDV
LVHD
Недвижимость
XIDV
LVHD
Технологии
XIDV
LVHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIDV vs. LVHD — Ранг доходности на риск
XIDV
LVHD
Сравнение XIDV c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIDV | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.71 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 6.72 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIDV и LVHD
Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIDV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -37.32% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -6.17% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -4.02% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.49% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIDV и LVHD
Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.06%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIDV | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.92% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.10% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 10.44% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.02% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.56% | -0.96% |
Сравнение комиссий XIDV и LVHD
XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIDV и LVHD
Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности LVHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.17% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 5.95% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIDV and LVHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHD has higher volatility (4.92%) compared to XIDV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs LVHD's -37.32%.
On 1-year performance, XIDV leads with 30.00% vs 16.67% for LVHD. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 30.00% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.
XIDV has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.17% for LVHD.
XIDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHD is Dividend. XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.27% for LVHD.
XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIDV и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор