PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIDV с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с LVHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XIDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 27.41% vs 12.66% for LVHD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDV показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 8.83%.

XIDV

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
10.22%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
1.47%
1 месяц
0.76%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.15%
1 год
12.66%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и LVHD

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		10.22%40.30%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		8.83%6.66%

Correlation

The correlation between XIDV and LVHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XIDV и LVHD

Секторы
XIDV
LVHD

Финансовые услуги

30.9%
8.6%

Энергетика

12.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

9.0%
18.5%

Промышленность

8.4%
4.6%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Коммунальные услуги

7.8%
25.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.8%

Здравоохранение

5.4%
4.6%

Недвижимость

2.4%
15.0%

Технологии

0.9%
5.9%

Финансовые услуги

XIDV
30.9%
LVHD
8.6%

Энергетика

XIDV
12.1%
LVHD
6.7%

Потребительский циклический сектор

XIDV
9.1%
LVHD
6.8%

Потребительский защитный сектор

XIDV
9.0%
LVHD
18.5%

Промышленность

XIDV
8.4%
LVHD
4.6%

Сырьевые материалы

XIDV
8.2%
LVHD

-

Коммунальные услуги

XIDV
7.8%
LVHD
25.5%

Коммуникационные услуги

XIDV
5.7%
LVHD
3.8%

Здравоохранение

XIDV
5.4%
LVHD
4.6%

Недвижимость

XIDV
2.4%
LVHD
15.0%

Технологии

XIDV
0.9%
LVHD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с SPYXIDV с CILXIDV с LVHIXIDV с EFAVXIDV с IDOGXIDV с VXUS
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

XIDV vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIDVLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.32

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.95

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.06

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

5.20

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIDV vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIDVLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.32

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.58

+1.98

Просадки

Сравнение просадок XIDV и LVHD

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-37.32%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.17%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.96%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-4.05%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и LVHD

Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что XIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.23%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.76%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

9.61%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

12.88%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.51%

-0.71%

Сравнение комиссий XIDV и LVHD

XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и LVHD

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности LVHD в 3.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.34%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		4.32%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDV and LVHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIDV has higher volatility (3.64%) compared to LVHD (3.23%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, XIDV leads with 27.41% vs 12.66% for LVHD. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 27.41% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

XIDV has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.34% for LVHD.

XIDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.27% for LVHD.

XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор