PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XIDV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. XIDV is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, XIDV returned 30.00% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDV показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

XIDV

1 день
0.01%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
13.02%
С начала года
14.75%
1 год
30.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и JIVE

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		14.75%40.77%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%46.50%

Correlation

The correlation between XIDV and JIVE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between XIDV and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIDV и JIVE

Секторы
XIDV
JIVE

Финансовые услуги

33.5%
37.6%

Энергетика

11.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.3%

Промышленность

8.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.2%

Сырьевые материалы

7.8%
5.7%

Коммунальные услуги

7.6%
2.4%

Здравоохранение

5.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.2%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Технологии

0.9%
11.7%

Финансовые услуги

XIDV
33.5%
JIVE
37.6%

Энергетика

XIDV
11.1%
JIVE
10.7%

Потребительский защитный сектор

XIDV
8.9%
JIVE
4.3%

Промышленность

XIDV
8.7%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

XIDV
8.5%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

XIDV
7.8%
JIVE
5.7%

Коммунальные услуги

XIDV
7.6%
JIVE
2.4%

Здравоохранение

XIDV
5.3%
JIVE
4.5%

Коммуникационные услуги

XIDV
5.3%
JIVE
4.2%

Недвижимость

XIDV
2.1%
JIVE
2.4%

Технологии

XIDV
0.9%
JIVE
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с SPYXIDV с IDOGXIDV с VXUSXIDV с CILXIDV с EFASXIDV с LVHI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

XIDV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIDVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.35

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.62

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

13.60

-0.76

XIDV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIDV и JIVE

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-13.79%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-10.57%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.95%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.81%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и JIVE

Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.06%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.14%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

13.17%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.13%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.09%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.09%

-0.49%

Сравнение комиссий XIDV и JIVE

XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и JIVE

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		5.95%4.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDV and JIVE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to XIDV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 30.00% for XIDV. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 30.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

XIDV has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор