PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XIDV с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с IDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XIDV tracks the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 30.00% vs 22.52% for IDEV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDV показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.99%.

XIDV

1 день
0.01%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
13.02%
С начала года
14.75%
1 год
30.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.42%
С начала года
9.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и IDEV

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		14.75%40.77%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.99%28.59%

Correlation

The correlation between XIDV and IDEV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between XIDV and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIDV и IDEV

Секторы
XIDV
IDEV

Финансовые услуги

33.5%
24.0%

Энергетика

11.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.8%

Промышленность

8.7%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.7%

Сырьевые материалы

7.8%
8.3%

Коммунальные услуги

7.6%
3.4%

Здравоохранение

5.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
4.3%

Недвижимость

2.1%
2.7%

Технологии

0.9%
11.1%

Финансовые услуги

XIDV
33.5%
IDEV
24.0%

Энергетика

XIDV
11.1%
IDEV
5.4%

Потребительский защитный сектор

XIDV
8.9%
IDEV
5.8%

Промышленность

XIDV
8.7%
IDEV
18.8%

Потребительский циклический сектор

XIDV
8.5%
IDEV
7.7%

Сырьевые материалы

XIDV
7.8%
IDEV
8.3%

Коммунальные услуги

XIDV
7.6%
IDEV
3.4%

Здравоохранение

XIDV
5.3%
IDEV
8.5%

Коммуникационные услуги

XIDV
5.3%
IDEV
4.3%

Недвижимость

XIDV
2.1%
IDEV
2.7%

Технологии

XIDV
0.9%
IDEV
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с SPYXIDV с IDOGXIDV с VXUSXIDV с CILXIDV с EFASXIDV с LVHI
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

XIDV vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIDVIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.50

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.13

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.02

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

7.86

+4.98

XIDV vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIDV и IDEV

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-34.77%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.20%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-6.50%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.87%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и IDEV

Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.06%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.66%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

12.97%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.10%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.34%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.25%

-2.65%

Сравнение комиссий XIDV и IDEV

XIDV берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и IDEV

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности IDEV в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.21%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		5.95%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDV and IDEV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (3.66%) compared to XIDV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, XIDV leads with 30.00% vs 22.52% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 30.00% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for XIDV.

XIDV has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.21% for IDEV.

XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.05% for IDEV.

XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор