PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIDV с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с ICOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XIDV tracks the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 27.41% vs 33.96% for ICOW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDV показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 13.55%.

XIDV

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
10.22%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-3.24%
1 месяц
-2.55%
С начала года
13.55%
6 месяцев
14.06%
1 год
33.96%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и ICOW

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		10.22%40.30%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		13.55%33.03%

Correlation

The correlation between XIDV and ICOW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between XIDV and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIDV и ICOW

Секторы
XIDV
ICOW

Финансовые услуги

30.9%

-

Энергетика

12.1%
23.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.0%
8.5%

Промышленность

8.4%
28.7%

Сырьевые материалы

8.2%
5.4%

Коммунальные услуги

7.8%

-

Коммуникационные услуги

5.7%
8.9%

Здравоохранение

5.4%
7.1%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%
6.2%

Финансовые услуги

XIDV
30.9%
ICOW

-

Энергетика

XIDV
12.1%
ICOW
23.7%

Потребительский циклический сектор

XIDV
9.1%
ICOW
11.6%

Потребительский защитный сектор

XIDV
9.0%
ICOW
8.5%

Промышленность

XIDV
8.4%
ICOW
28.7%

Сырьевые материалы

XIDV
8.2%
ICOW
5.4%

Коммунальные услуги

XIDV
7.8%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

XIDV
5.7%
ICOW
8.9%

Здравоохранение

XIDV
5.4%
ICOW
7.1%

Недвижимость

XIDV
2.4%
ICOW

-

Технологии

XIDV
0.9%
ICOW
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с SPYXIDV с CILXIDV с LVHIXIDV с EFAVXIDV с VXUSXIDV с IDOG
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

XIDV vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIDVICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.42

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.12

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.26

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

15.12

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIDV vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIDVICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.53

+2.03

Просадки

Сравнение просадок XIDV и ICOW

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-43.49%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.02%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.85%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-7.58%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.25%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и ICOW

Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.64%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.15%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.10%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

14.12%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

16.70%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

18.49%

-3.69%

Сравнение комиссий XIDV и ICOW

XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и ICOW

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ICOW в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.25%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		4.32%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDV and ICOW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.15%) compared to XIDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, ICOW leads with 33.96% vs 27.41% for XIDV. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 33.96% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

XIDV has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.25% for ICOW.

XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор