Сравнение XIDV с ICOW
XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XIDV tracks the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 30.00% vs 28.33% for ICOW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.
Доходность
Сравнение доходности XIDV и ICOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIDV показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 11.02%.
XIDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIDV и ICOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 14.75% | 40.77% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 11.02% | 33.93% |
Correlation
The correlation between XIDV and ICOW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between XIDV and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XIDV и ICOW
Секторы
XIDV
ICOW
Финансовые услуги
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
Финансовые услуги
XIDV
ICOW
-
Энергетика
XIDV
ICOW
Потребительский защитный сектор
XIDV
ICOW
Промышленность
XIDV
ICOW
Потребительский циклический сектор
XIDV
ICOW
Сырьевые материалы
XIDV
ICOW
Коммунальные услуги
XIDV
ICOW
-
Здравоохранение
XIDV
ICOW
Коммуникационные услуги
XIDV
ICOW
Недвижимость
XIDV
ICOW
-
Технологии
XIDV
ICOW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIDV vs. ICOW — Ранг доходности на риск
XIDV
ICOW
Сравнение XIDV c ICOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIDV | ICOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.19 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 9.30 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIDV и ICOW
Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и ICOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIDV | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -43.49% | +31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.92% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.99% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -7.56% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.05% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIDV и ICOW
Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.06%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIDV | ICOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.16% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 12.08% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 14.63% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.74% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.46% | -3.86% |
Сравнение комиссий XIDV и ICOW
XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIDV и ICOW
Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности ICOW в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.30% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 5.95% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIDV and ICOW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOW has higher volatility (4.16%) compared to XIDV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs ICOW's -43.49%.
On 1-year performance, XIDV leads with 30.00% vs 28.33% for ICOW. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 30.00% return vs 28.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.
XIDV has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 2.30% for ICOW.
XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.65% for ICOW.
XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIDV и ICOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор