Сравнение XIDV с FID
XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XIDV tracks the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 32.24% vs 21.06% for FID. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности XIDV и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIDV показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 12.42%.
XIDV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.20%
FID
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.62K | $252.05K | $347.70K | |
| $349.63K | $209.54K | $449.86K |
Сравнение доходности по годам XIDV и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 19.14% | 40.77% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 12.42% | 32.88% |
Correlation
The correlation between XIDV and FID is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between XIDV and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XIDV и FID
Секторы
XIDV
FID
Финансовые услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
Финансовые услуги
XIDV
FID
Энергетика
XIDV
FID
Потребительский защитный сектор
XIDV
FID
Промышленность
XIDV
FID
Потребительский циклический сектор
XIDV
FID
Сырьевые материалы
XIDV
FID
Коммунальные услуги
XIDV
FID
Здравоохранение
XIDV
FID
Коммуникационные услуги
XIDV
FID
Недвижимость
XIDV
FID
Технологии
XIDV
FID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIDV vs. FID — Ранг доходности на риск
XIDV
FID
Сравнение XIDV c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIDV | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.37 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | 8.01 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIDV и FID
Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIDV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -39.79% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -8.93% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.35% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -8.32% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.64% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIDV и FID
Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что XIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIDV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.52% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 8.50% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 10.12% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 17.02% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 18.81% | -4.29% |
Сравнение комиссий XIDV и FID
XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIDV и FID
Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FID в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.03% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 5.73% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIDV and FID have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XIDV has higher volatility (3.11%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs FID's -39.79%.
On 1-year performance, XIDV leads with 32.24% vs 21.06% for FID. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 32.24% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
XIDV has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 4.03% for FID.
XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.60% for FID.
XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIDV и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор