Сравнение XIDE с HGER
XIDE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XIDE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. XIDE is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, XIDE returned 6.90% vs 29.95% for HGER. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XIDE charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности XIDE и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIDE показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 18.90%.
XIDE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 18.90%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIDE и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XIDE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December | 3.51% | 6.89% | 6.63% | 0.17% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.90% | 20.08% | 9.25% | 0.34% |
Correlation
The correlation between XIDE and HGER is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIDE vs. HGER — Ранг доходности на риск
XIDE
HGER
Сравнение XIDE c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIDE | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.33 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.14 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 8.42 | +9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIDE и HGER
Максимальная просадка XIDE за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDE и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIDE | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.61% | -23.31% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -14.04% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.83% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -7.70% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.57% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIDE и HGER
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) составляет 0.70%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIDE | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 4.96% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 15.07% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 17.00% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 17.62% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 17.62% | -12.56% |
Сравнение комиссий XIDE и HGER
XIDE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIDE и HGER
Дивидендная доходность XIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности HGER в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.96% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
XIDE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December | 6.34% | 6.51% | 6.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XIDE and HGER have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (4.96%) compared to XIDE (0.70%). In terms of maximum drawdown, XIDE dropped -6.61% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 29.95% vs 6.90% for XIDE. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, XIDE has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 29.95% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for XIDE.
XIDE has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 5.96% for HGER.
XIDE is categorized as Options Trading, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and Harbor. Their fees differ too: 0.85% for XIDE and 0.68% for HGER.
XIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIDE и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор