PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIDE с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDE с FOCT

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

XIDE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December) and FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - XIDE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FOCT is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XIDE returned 6.90% vs 16.87% for FOCT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XIDE и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDE показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 6.78%.

XIDE

1 день
0.11%
1 месяц
0.36%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.51%
1 год
6.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.04%
1 месяц
-0.07%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.78%
1 год
16.87%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDE и FOCT

2026 (YTD)202520242023
XIDE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December		3.51%6.89%6.63%0.17%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.78%14.92%9.62%0.62%

Correlation

The correlation between XIDE and FOCT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between XIDE and FOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с XIDE:
XIDE с MSTQXIDE с GMARXIDE с CAOSXIDE с RDVIXIDE с QQQYXIDE с JANPXIDE с COMT
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPTSFOCT с ACWVFOCT с SPXCFOCT с VOOG

Доходность на риск

XIDE vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDE
Ранг доходности на риск XIDE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDE c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIDEFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.12

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.04

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.95

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

14.23

+3.67

XIDE vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDE и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIDE и FOCT

Максимальная просадка XIDE за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDE и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDEFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-14.07%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-5.74%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.24%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.19%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDE и FOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) составляет 0.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что XIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDEFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.37%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

6.23%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

8.01%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

11.12%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

10.87%

-5.81%

Сравнение комиссий XIDE и FOCT

И XIDE, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDE и FOCT

Дивидендная доходность XIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как FOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%
XIDE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December		6.34%6.51%6.68%

Часто задаваемые вопросы

XIDE and FOCT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCT has higher volatility (2.37%) compared to XIDE (0.70%). In terms of maximum drawdown, XIDE dropped -6.61% vs FOCT's -14.07%.

On 1-year performance, FOCT leads with 16.87% vs 6.90% for XIDE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XIDE has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOCT has performed better with a 16.87% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIDE and FOCT have the same expense ratio: 0.85% per year.

XIDE has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.00% for FOCT.

XIDE is categorized as Options Trading, while FOCT is Defined Outcome.

XIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDE и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор