PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIACY с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XIACY с TCEHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XIACY (Xiaomi Corporation) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. XIACY operates in Consumer Electronics (Technology), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, XIACY returned 35.55%/yr vs 10.74%/yr for TCEHY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XIACY и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xiaomi Corporation (XIACY) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIACY показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью -24.74%.

XIACY

1 день
-3.81%
1 месяц
-13.22%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-36.33%
1 год
-49.74%
3 года*
35.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCEHY

1 день
-2.11%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-24.74%
6 месяцев
-26.31%
1 год
-12.39%
3 года*
10.74%
5 лет*
-4.22%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIACY и TCEHY

2026 (YTD)20252024202320222021
XIACY
Xiaomi Corporation		-30.92%15.23%118.16%45.75%-42.42%-33.33%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-24.74%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-25.54%

Correlation

The correlation between XIACY and TCEHY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.58

The correlation between XIACY and TCEHY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XIACY:

$92.05B

TCEHY:

$522.40B

EPS

XIACY:

$6.64

TCEHY:

$25.30

Коэффициент P/E

XIACY:

2.62

TCEHY:

2.25

Коэффициент PEG

XIACY:

0.02

TCEHY:

0.28

Коэффициент P/S

XIACY:

0.21

TCEHY:

0.69

Коэффициент P/B

XIACY:

0.35

TCEHY:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

XIACY:

$442.33B

TCEHY:

$763.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

XIACY:

$97.61B

TCEHY:

$422.60B

EBITDA (12 мес.)

XIACY:

$40.74B

TCEHY:

$324.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xiaomi Corporation

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с XIACY:
XIACY с BYDDFXIACY с LIXIACY с AAPLXIACY с AMZNXIACY с COSTXIACY с TSMXIACY с VOO
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO

Доходность на риск

XIACY vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIACY
Ранг доходности на риск XIACY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIACY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY: 77
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIACY c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xiaomi Corporation (XIACY) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIACYTCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-0.40

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-0.43

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.95

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.34

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.74

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIACY vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIACY на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIACY и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIACYTCEHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-0.40

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.64

-0.65

Просадки

Сравнение просадок XIACY и TCEHY

Максимальная просадка XIACY за все время составила -70.71%, примерно равная максимальной просадке TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIACY и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIACYTCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.71%

-73.17%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.93%

-36.75%

-19.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.93%

-36.75%

-19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.93%

-35.11%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-19.67%

-19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

16.81%

+17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XIACY и TCEHY

Текущая волатильность для Xiaomi Corporation (XIACY) составляет 11.94%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что XIACY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIACYTCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

12.85%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.45%

24.49%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.09%

30.74%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.56%

43.22%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.56%

38.83%

+7.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIACY и TCEHY

XIACY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.19%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
XIACY
Xiaomi Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XIACY и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xiaomi Corporation и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
98.54B
195.27B
(XIACY) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XIACY и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xiaomi Corporation и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
22.0%
54.6%
Активы портфеля
XIACY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

XIACY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

XIACY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

XIACY and TCEHY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.85%) compared to XIACY (11.94%). In terms of maximum drawdown, XIACY dropped -70.71% vs TCEHY's -73.17%.

TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIACY и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор