Сравнение XHYI с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
XHYI и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYI - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrial Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYI и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYI и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYI BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF | -0.78% | 7.90% | 7.46% | 11.86% | -4.70% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -2.15% |
Доходность по периодам
XHYI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYI и IBHE
И XHYI, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
XHYI vs. IBHE — Ранг доходности на риск
XHYI
IBHE
Сравнение XHYI c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYI | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.94 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 4.16 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.99 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 5.32 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 49.25 | -40.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.94 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между XHYI и IBHE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYI и IBHE
Дивидендная доходность XHYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYI BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF | 6.70% | 6.49% | 6.89% | 6.41% | 5.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок XHYI и IBHE
Максимальная просадка XHYI за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYI и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -26.91% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -0.65% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.45% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.08% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYI и IBHE
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XHYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYI | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.00% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.49% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 1.33% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.89% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 11.67% | -4.61% |