Сравнение XHYI с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
XHYI и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYI - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrial Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYI и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYI и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHYI BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF | -0.78% | 4.25% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
XHYI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYI и JPHY
XHYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
XHYI vs. JPHY — Ранг доходности на риск
XHYI
JPHY
Сравнение XHYI c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYI | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYI | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.87 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между XHYI и JPHY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYI и JPHY
Дивидендная доходность XHYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYI BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF | 6.70% | 6.49% | 6.89% | 6.41% | 5.57% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYI и JPHY
Максимальная просадка XHYI за все время составила -10.96%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYI и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYI | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -1.65% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.43% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.23% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYI и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYI | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 3.09% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 3.09% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 3.09% | +3.97% |