Сравнение XHYI с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XHYI и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYI - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrial Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYI и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYI и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYI BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF | -0.78% | 7.90% | 7.46% | 11.86% | 2.41% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.63% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.63%.
XHYI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYI и XONE
XHYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
XHYI vs. XONE — Ранг доходности на риск
XHYI
XONE
Сравнение XHYI c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYI | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 6.53 | -5.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 14.23 | -12.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.15 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 19.67 | -17.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 88.14 | -78.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 6.53 | -5.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 4.95 | -4.23 |
Корреляция
Корреляция между XHYI и XONE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYI и XONE
Дивидендная доходность XHYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYI BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF | 6.70% | 6.49% | 6.89% | 6.41% | 5.57% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XHYI и XONE
Максимальная просадка XHYI за все время составила -10.96%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYI и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -0.40% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -0.20% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.05% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.04% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYI и XONE
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XHYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYI | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.21% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.34% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 0.60% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 0.87% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 0.87% | +6.19% |