Сравнение XHYI с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
XHYI и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYI - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrial Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYI и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYI и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYI BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF | -0.78% | 7.90% | 7.46% | 11.86% | 2.41% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
XHYI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYI и XTWO
XHYI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.
Доходность на риск
XHYI vs. XTWO — Ранг доходности на риск
XHYI
XTWO
Сравнение XHYI c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYI | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.36 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.73 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.09 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 14.75 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYI | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.36 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.77 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между XHYI и XTWO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYI и XTWO
Дивидендная доходность XHYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYI BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF | 6.70% | 6.49% | 6.89% | 6.41% | 5.57% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XHYI и XTWO
Максимальная просадка XHYI за все время составила -10.96%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYI и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYI | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -1.73% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -0.91% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.58% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.40% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.25% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYI и XTWO
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XHYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYI | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.56% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.91% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 1.56% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 2.20% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 2.20% | +4.86% |