PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYI с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYI с HYSA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).

XHYI и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYI - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Core Industrial Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYI и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYI и HYSA

2026 (YTD)202520242023
XHYI
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF		-0.78%7.90%7.46%5.37%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%6.71%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, XHYI показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью -0.48%.

XHYI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XHYI:
XHYI с XHYTXHYI с HYBLXHYI с ESHYXHYI с JPHYXHYI с XBXHYI с XONEXHYI с XTWO
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с XCCCHYSA с SPHYHYSA с XHYTHYSA с HIGH

Сравнение комиссий XHYI и HYSA

XHYI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
XHYI
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF

Доходность на риск

XHYI vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYI
Ранг доходности на риск XHYI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYI c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYIHYSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.05

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.58

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.59

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

6.61

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYI vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYI на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HYSA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYI и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYIHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.33

-0.60

Корреляция

Корреляция между XHYI и HYSA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYI и HYSA

Дивидендная доходность XHYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности HYSA в 6.89%

TTM2025202420232022
XHYI
BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF		6.70%6.49%6.89%6.41%5.57%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYI и HYSA

Максимальная просадка XHYI за все время составила -10.96%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYI и HYSA.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYIHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-4.90%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.15%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.66%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-0.70%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.92%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYI и HYSA

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Industrial Sector ETF (XHYI) составляет 1.92%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что XHYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYIHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.12%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.56%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

6.02%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

6.16%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

6.16%

+0.89%