PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYH с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYH с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

XHYH и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYH и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYH и PSH

2026 (YTD)202520242023
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		0.14%10.30%9.65%0.08%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, XHYH показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

XHYH

1 день
0.47%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.21%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с CUREXHYH с CDXXHYH с LLYXHYH с PYHRXXHYH с HYBBXHYH с BSJPXHYH с USHY
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий XHYH и PSH

XHYH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Доходность на риск

XHYH vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYH c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYHPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.68

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.54

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.34

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

10.93

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYH vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYH на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYH и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYHPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.68

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.20

-1.69

Корреляция

Корреляция между XHYH и PSH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYH и PSH

Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		7.28%6.95%6.95%7.73%6.99%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYH и PSH

Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYHPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-3.06%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-2.84%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-0.27%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.61%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYH и PSH

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что XHYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYHPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.59%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.00%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

3.94%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

3.30%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

3.30%

+5.36%