Сравнение XHYH с JPHY
XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. XHYH is passively managed, while JPHY is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XHYH charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности XHYH и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.
XHYH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHYH и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 1.24% | 4.34% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
Correlation
The correlation between XHYH and JPHY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов XHYH и JPHY
Секторы
XHYH
JPHY
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XHYH
JPHY
Потребительский циклический сектор
XHYH
JPHY
Технологии
XHYH
JPHY
Сырьевые материалы
XHYH
-
JPHY
Коммуникационные услуги
XHYH
-
JPHY
Потребительский защитный сектор
XHYH
-
JPHY
Энергетика
XHYH
-
JPHY
Финансовые услуги
XHYH
-
JPHY
Промышленность
XHYH
-
JPHY
Недвижимость
XHYH
-
JPHY
Коммунальные услуги
XHYH
-
JPHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHYH vs. JPHY — Ранг доходности на риск
XHYH
JPHY
Сравнение XHYH c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.16 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и JPHY
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и JPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHYH | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -1.65% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.10% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -0.21% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHYH | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.04% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.55% | 3.04% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 3.04% | +5.51% |
Сравнение комиссий XHYH и JPHY
XHYH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и JPHY
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности JPHY в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 6.58% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
XHYH and JPHY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XHYH.
XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 5.92% for JPHY.
They also come from different issuers: BondBloxx and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for XHYH and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для XHYH и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор