Сравнение XHYH с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
XHYH и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYH и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYH и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 0.14% | 4.34% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
XHYH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYH и JPHY
XHYH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
XHYH vs. JPHY — Ранг доходности на риск
XHYH
JPHY
Сравнение XHYH c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.87 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между XHYH и JPHY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и JPHY
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 7.28% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и JPHY
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYH | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -1.65% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.43% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.23% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYH | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 3.09% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 3.09% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 3.09% | +5.57% |