Сравнение XHY.TO с FLOT
XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while FLOT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, XHY.TO returned 3.98%/yr vs 3.97%/yr for FLOT. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. XHY.TO charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности XHY.TO и FLOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XHY.TO торгуется в CAD, в то время как FLOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 3.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHY.TO имеют среднегодовую доходность 3.98%, а акции FLOT немного отстают с 3.97%.
XHY.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.98%
FLOT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 3.97%
Сравнение доходности по годам XHY.TO и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.07% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 13.83% | -3.89% | 5.35% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 3.47% | 0.10% | 15.68% | 4.09% | 8.50% | -0.46% | -0.84% | -1.14% | 10.09% | -4.83% |
Correlation
The correlation between XHY.TO and FLOT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | -0.32 |
The correlation between XHY.TO and FLOT shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHY.TO vs. FLOT — Ранг доходности на риск
XHY.TO
FLOT
Сравнение XHY.TO c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHY.TO | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.91 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 5.46 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHY.TO | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.14 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XHY.TO и FLOT
Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки FLOT в -14.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHY.TO | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -14.58% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.63% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | -5.15% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -5.15% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.48% | -12.96% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.95% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.27% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHY.TO и FLOT
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHY.TO | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.84% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 3.50% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.66% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 6.38% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 7.34% | +3.28% |
Сравнение комиссий XHY.TO и FLOT
XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHY.TO и FLOT
Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FLOT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.54% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.11% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
XHY.TO and FLOT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for XHY.TO.
XHY.TO is categorized as High Yield Bonds, while FLOT is Corporate Bonds. XHY.TO tracks Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Their fees differ too: 0.56% for XHY.TO and 0.20% for FLOT.
Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор