Сравнение XHS с PBPH
XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XHS charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности XHS и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
XHS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 7.46%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHS и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 6.32% | -3.80% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between XHS and PBPH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHS vs. PBPH — Ранг доходности на риск
XHS
PBPH
Сравнение XHS c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHS | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.04 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XHS и PBPH
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -11.10% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -8.69% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -4.23% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 16.78% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.78% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 16.78% | +5.62% |
Сравнение комиссий XHS и PBPH
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и PBPH
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.25% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
XHS and PBPH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XHS.
XHS has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.09% for PBPH.
XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для XHS и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор