Сравнение XHS с PBPH
XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XHS charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности XHS и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHS показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 2.63%.
XHS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 8.61%
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHS и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 15.40% | -1.58% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
Correlation
The correlation between XHS and PBPH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHS vs. PBPH — Ранг доходности на риск
XHS
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XHS c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHS | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHS и PBPH
Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -11.10% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.21% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.36% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHS и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 17.07% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 17.07% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 17.07% | +5.33% |
Сравнение комиссий XHS и PBPH
XHS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHS и PBPH
Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.22% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
XHS and PBPH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XHS.
XHS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.09% for PBPH.
XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для XHS и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор