PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHS с HEAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с HEAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and HEAL (Global X HealthTech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while HEAL tracks the Global X HealthTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHS returned 4.53%/yr vs -12.37%/yr for HEAL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HEAL.

Доходность

Сравнение доходности XHS и HEAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у HEAL с доходностью -3.68%.

XHS

1 день
0.45%
1 месяц
10.64%
6 месяцев
21.53%
С начала года
26.76%
1 год
45.58%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.10%

HEAL

1 день
-0.71%
1 месяц
7.90%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-3.68%
1 год
-10.11%
3 года*
-7.95%
5 лет*
-12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и HEAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		26.76%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%26.87%
HEAL
Global X HealthTech ETF		-3.68%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%

Correlation

The correlation between XHS and HEAL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.71

The correlation between XHS and HEAL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHS и HEAL

Секторы
XHS
HEAL

Здравоохранение

95.7%
95.2%

Финансовые услуги

3.7%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
95.7%
HEAL
95.2%

Финансовые услуги

XHS
3.7%
HEAL

-

Промышленность

XHS
0.5%
HEAL

-

Сырьевые материалы

XHS

-

HEAL

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

HEAL

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

HEAL

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

HEAL

-

Энергетика

XHS

-

HEAL

-

Недвижимость

XHS

-

HEAL

-

Технологии

XHS

-

HEAL
4.2%

Коммунальные услуги

XHS

-

HEAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

Global X HealthTech ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с SPYGXHS с FHLCXHS с FXAIX
Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с IUHC.L

Доходность на риск

XHS vs. HEAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c HEAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и Global X HealthTech ETF (HEAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHSHEALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-0.45

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-0.51

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.94

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.33

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

-0.62

+13.78

XHS vs. HEAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа HEAL равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и HEAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHS и HEAL

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки HEAL в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и HEAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSHEALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-65.76%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-30.71%

+18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-35.54%

+17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-59.14%

+27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-58.42%

+56.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-43.36%

+33.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

16.40%

-12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и HEAL

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 5.41%, в то время как у Global X HealthTech ETF (HEAL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSHEALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.34%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

17.11%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

22.57%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

26.59%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

26.27%

-3.87%

Сравнение комиссий XHS и HEAL

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HEAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и HEAL

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HEAL в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.26%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.20%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and HEAL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEAL has higher volatility (7.34%) compared to XHS (5.41%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs HEAL's -65.76%.

On 5-year performance, XHS leads with 4.53% vs -12.37% for HEAL. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XHS has performed better with a 4.53% return vs -12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

HEAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.20% for XHS.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while HEAL tracks Global X HealthTech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.50% for HEAL.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и HEAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор