Сравнение XHLF с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
XHLF и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 3.26% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и SPTB
И XHLF, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. SPTB — Ранг доходности на риск
XHLF
SPTB
Сравнение XHLF c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.18 | 0.72 | +11.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.37 | 1.07 | +39.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.81 | 1.13 | +8.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 100.70 | 1.21 | +99.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 612.04 | 3.09 | +608.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18 | 0.72 | +11.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.76 | 1.01 | +9.75 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и SPTB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и SPTB
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и SPTB
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -4.96% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.67% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.04% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и SPTB
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.10%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.44% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 2.44% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 4.10% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 4.50% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 4.50% | -4.08% |