Сравнение XHE с PBPH
XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XHE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности XHE и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
XHE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.43%
- 10 лет*
- 6.06%
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHE и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -7.82% | -1.49% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between XHE and PBPH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHE vs. PBPH — Ранг доходности на риск
XHE
PBPH
Сравнение XHE c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XHE и PBPH
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHE | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -11.10% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -6.03% | -32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -4.25% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHE | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 17.20% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 17.20% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 17.20% | +5.76% |
Сравнение комиссий XHE и PBPH
XHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и PBPH
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что сопоставимо с доходностью PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
Часто задаваемые вопросы
XHE and PBPH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XHE.
XHE and PBPH have nearly identical dividend yields, around 0.09%.
XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для XHE и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор